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| Eigen::MatrixXd | SteadyStateKalmanFilter (const Eigen::Ref< const Eigen::MatrixXd > &A, const Eigen::Ref< const Eigen::MatrixXd > &C, const Eigen::Ref< const Eigen::MatrixXd > &W, const Eigen::Ref< const Eigen::MatrixXd > &V) |
| | Computes the optimal observer gain, L, for the continuous-time linear system defined by.
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| Eigen::MatrixXd | DiscreteTimeSteadyStateKalmanFilter (const Eigen::Ref< const Eigen::MatrixXd > &A, const Eigen::Ref< const Eigen::MatrixXd > &C, const Eigen::Ref< const Eigen::MatrixXd > &W, const Eigen::Ref< const Eigen::MatrixXd > &V) |
| | Computes the optimal observer gain, L, for the discrete-time linear system defined by.
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| std::unique_ptr< LuenbergerObserver< double > > | SteadyStateKalmanFilter (std::shared_ptr< const LinearSystem< double > > system, const Eigen::Ref< const Eigen::MatrixXd > &W, const Eigen::Ref< const Eigen::MatrixXd > &V) |
| | Creates a Luenberger observer system using the optimal steady-state Kalman filter gain matrix, L, as described in SteadyStateKalmanFilter and DiscreteTimeSteadyStateKalmanFilter.
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| std::unique_ptr< LuenbergerObserver< double > > | SteadyStateKalmanFilter (std::shared_ptr< const System< double > > system, const Context< double > &context, const Eigen::Ref< const Eigen::MatrixXd > &W, const Eigen::Ref< const Eigen::MatrixXd > &V) |
| | Creates a Luenberger observer system using the steady-state Kalman filter observer gain.
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